Un contrôle des risques sur 3 niveaux

Contrôle de 1er niveau contrôle des risques opérationnels
Contrôle de l'équipe de gestion d'AltaRocca AM
L’équipe de gestion pilote les risques associés aux portefeuilles
sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.
  • Surveillance quotidienne des limites d’investissement (réglementaires, spécifiques au prospectus, limites internes)
  • Suivi des sensibilités aux actions, aux taux, au crédit, de la volatilité, de la distance au plancher, de la prime moyenne, des rendements et de la convexité (quotidien), du risque de défaut, du risque de liquidité
  • Suivi des performances ligne à ligne, analyse de la contribution à la performance (quotidien)
  • Stress tests de marché permettant d’estimer la perte globale maximale du portefeuille (outil Bloomberg)
  • Réunion de gestion hebdomadaire : revue des positions, analyses des sensibilités et des concentrations.
Contrôle effectué par le middle-office
Contrôle des flux (actif/passif), contrôle de la valeur liquidative, rapprochement automatique entre nos systèmes internes et les inventaires valorisés par BP2S
Contrôle de 2ème niveau contrôle permanent : pôle compliance AM
Suivi de risque de non-conformité 
  • Relations avec l’AMF, vérification de la conformité de la société de gestion au regard des règles imposées par les autorités de régulation, contrôle de la bonne application des procédures et process
  • Contrôle de la commercialisation (conformité de la documentation commerciale à destination des clients ou des prospects, lutte anti-blanchiment…)
Suivi du risque opérationnel
  • Etablissement d’une cartographie des risques opérationnels de la société (cotation des risques, évaluation du dispositif de maîtrise des risques…)
  • Contrôles relatifs à l’efficacité des contrôles de 1er niveau
  • Accompagnement des équipes dans la mise en place des process opérationnels
Suivi du risque financier
  • Cartographie des risques financiers liés aux produits gérés et aux process de gestion déployés
  • Mise en place d’un suivi des principaux risques de marché, de contrepartie, de liquidité
Contrôle de 3ème niveau contrôle périodique - Audit interne
Ce contrôle permet de s’assurer de la qualité du contrôle permanent et de la correcte mise en place des recommandations effectuées dans le cadre des contrôles permanents

Depuis 2016 le contrôle périodique est effectué par l’équipe d’audit interne du groupe Primonial.
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