Contrôle de l'équipe de gestion d'AltaRocca AM
L’équipe de gestion pilote les risques associés aux portefeuilles
sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.
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Surveillance quotidienne des limites d’investissement (réglementaires, spécifiques au prospectus, limites
internes)
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Suivi des sensibilités aux actions, aux taux, au crédit, de la volatilité, de la distance au plancher, de la prime moyenne, des
rendements et de la convexité (quotidien), du risque de défaut, du risque de liquidité
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Suivi des performances ligne à ligne, analyse de la contribution à la performance (quotidien)
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Stress tests de marché permettant d’estimer la perte globale maximale du portefeuille (outil Bloomberg)
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Réunion de gestion hebdomadaire : revue des positions, analyses des sensibilités et des concentrations.
Contrôle effectué par le middle-office
Contrôle des flux (actif/passif), contrôle de la valeur liquidative, rapprochement automatique entre nos systèmes internes et les
inventaires valorisés par BP2S