Un contrôle des risques sur 3 niveaux

Contrôle de 1^er niveau contrôle des risques opérationnels

Contrôle de l'équipe de gestion d'AltaRocca AM

L’équipe de gestion pilote les risques associés aux portefeuilles
sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.

Surveillance quotidienne des limites d’investissement (réglementaires, spécifiques au prospectus, limites internes)
Suivi des sensibilités aux actions, aux taux, au crédit, de la volatilité, de la distance au plancher, de la prime moyenne, des rendements et de la convexité (quotidien), du risque de défaut, du risque de liquidité
Suivi des performances ligne à ligne, analyse de la contribution à la performance (quotidien)
Stress tests de marché permettant d’estimer la perte globale maximale du portefeuille (outil Bloomberg)
Réunion de gestion hebdomadaire : revue des positions, analyses des sensibilités et des concentrations.

Contrôle effectué par le middle-office

Contrôle des flux (actif/passif), contrôle de la valeur liquidative, rapprochement automatique entre nos systèmes internes et les inventaires valorisés par BP2S

Contrôle de 2^ème niveau contrôle permanent : pôle compliance AM

Suivi de risque de non-conformité

Relations avec l’AMF, vérification de la conformité de la société de gestion au regard des règles imposées par les autorités de régulation, contrôle de la bonne application des procédures et process
Contrôle de la commercialisation (conformité de la documentation commerciale à destination des clients ou des prospects, lutte anti-blanchiment…)

Suivi du risque opérationnel

Etablissement d’une cartographie des risques opérationnels de la société (cotation des risques, évaluation du dispositif de maîtrise des risques…)
Contrôles relatifs à l’efficacité des contrôles de 1er niveau
Accompagnement des équipes dans la mise en place des process opérationnels

Suivi du risque financier

Cartographie des risques financiers liés aux produits gérés et aux process de gestion déployés
Mise en place d’un suivi des principaux risques de marché, de contrepartie, de liquidité

Contrôle de 3^ème niveau contrôle périodique - Audit interne

Ce contrôle permet de s’assurer de la qualité du contrôle permanent et de la correcte mise en place des recommandations effectuées dans le cadre des contrôles permanents